الفوركس 5 بالمئة القاعدة

خمسة في المئة حكم في الوقت الحقيقي بعد ساعات ما قبل السوق أخبار فلاش اقتباس ملخص اقتباس الرسوم البيانية التفاعلية الإعداد الافتراضي يرجى ملاحظة أنه بمجرد إجراء اختيارك، وسوف تنطبق على جميع الزيارات المستقبلية لناسداك. إذا كنت مهتما في أي وقت بالعودة إلى الإعدادات الافتراضية، يرجى تحديد الإعداد الافتراضي أعلاه. إذا كان لديك أي أسئلة أو واجهت أي مشاكل في تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، يرجى البريد الإلكتروني إسفيدباكناسداك. الرجاء تأكيد اختيارك: لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية ما لم تغير التهيئة مرة أخرى، أو تحذف ملفات تعريف الارتباط. هل أنت متأكد من رغبتك في تغيير إعداداتك لدينا تفضيل أن نسأل الرجاء تعطيل مانع الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأول أخبار السوق والبيانات التي سوف تتوقعها منا. إدارة الأموال: القاعدة 2 في المئة قاعدة 2 في المئة هي مبدأ أساسي لإدارة المخاطر (أنا أفضل شروط إدارة المخاطر أو الحفاظ على رأس المال لأنها أكثر وصفية من إدارة الأموال). حتى لو كانت الاحتمالات مكدسة لصالحك، فمن غير المستصوب أن خطر جزء كبير من رأس المال الخاص بك على تجارة واحدة. لاري هايت، في جاك سكواجرز ماركيت ويزاردز (1989). يذكر درسين المستفادة من صديق: أبدا الرهان نمط حياتك - أبدا خطر جزء كبير من رأس المال الخاص بك على تجارة واحدة و تعرف دائما ما هي أسوأ نتيجة ممكنة. هايت يذهب وصف له حكم 1 في المئة الذي ينطبق على مجموعة واسعة من الأسواق. ومنذ ذلك الحين تم تكييف ذلك من قبل تجار الأسهم قصيرة الأجل كقاعدة 2 في المئة: القاعدة 2 في المئة: لا تخاطر أبدا أكثر من 2 في المئة من رأس المال الخاص بك على أي سهم واحد. وهذا يعني أن تشغيل 10 خسائر متتالية سوف تستهلك فقط 20 من رأس المال الخاص بك. وهذا لا يعني أنك تحتاج إلى تداول 50 أسهم مختلفة - رأس المال المعرض للخطر هو عادة أقل بكثير من سعر الشراء من الأسهم. احسب 2٪ من رأس المال التجاري الخاص بك: رأس المال الخاص بك في خطر خصم الوساطة على الشراء والبيع للوصول إلى الحد الأقصى من المخاطر المسموح بها حساب المخاطر الخاصة بك لكل سهم: خصم وقف الخسارة من سعر الشراء وإضافة مخصص للانزلاق (ليس كل يتم تنفيذ توقف عند الحد الفعلي). بالنسبة إلى تجارة قصيرة، يتم عكس الإجراء: خصم سعر الشراء من وقف الخسارة قبل إضافة الانزلاق. يتم احتساب الحد األقصى لعدد األسهم عن طريق قسمة الحد األقصى للمخاطر المسموح بها من قبل المخاطر لكل سهم. تخيل أن إجمالي رأس مال التداول الخاص بك هو 20،000، وتكاليف الوساطة الخاصة بك ثابتة عند 50 لكل صفقة. رأس المال الخاص بك في خطر هو: 20،000 2 في المئة 400 في التجارة. خصم السمسرة، على شراء وبيع، والحد الأقصى المسموح به المخاطر هو: 400 - (2 50) 300. حساب المخاطر الخاصة بك للسهم الواحد: إذا كان سعر السهم في 10.00 وتريد وضع وقف الخسارة في 9.50، ثم الخطر الخاص بك هو 50 سنتا للسهم الواحد. إضافة الانزلاق من القول 25 سنتا والمخاطر الخاصة بك لكل سهم يزيد إلى 75 سنتا للسهم الواحد. وبالتالي فإن الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكنك شراؤها هو: 300 0.75 400 سهم (بتكلفة 4000) اختبار سريع رأس المال الخاص بك هو 20،000 ويتم تخفيض الوساطة إلى 20 في التجارة. كم عدد الأسهم 10.00 يمكنك شراء إذا وضع وقف الخسارة الخاص بك في 9.25 تطبيق قاعدة 2 في المئة. تلميح: تذكر السماح للوساطة، على شراء وبيع، والانزلاق (من يقول 25 سنتشار). الجواب: 360 سهم (بتكلفة 3600). رأس المال المعرض للخطر: 20،000 2 في المائة 400 مخصوم الوساطة: 400 - (2 20) 360 المخاطر لكل سهم 10.00 - 9.25 0.25 انزلاق 1.00 للسهم الحد الأقصى لعدد الأسهم 360 1 360 سهم لا يواجه جميع التجار نفس نسبة النجاح (أو الموثوقية مثل فان ثارب يدعو في التجارة طريقك إلى الحرية المالية). وعادة ما يحقق التجار على المدى القصير معدلات نجاح أعلى، في حين أن التجار على المدى الطويل يحققون عموما معدلات أكبر للمخاطر والمكافأة. معدل النجاح الخاص بك هو عدد الصفقات الفائزة التي يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من إجمالي عدد الصفقات: نسبة نجاح الصفقات الفائزة (الصفقات الفائزة في الصفقات الخاسرة) 100 نسبة المخاطر والمكافأة هي مكاسبك المتوقعة مقارنة برأسمالك المعرض للخطر (يجب أن تسمى نسبة المكافأة لأن هذه هي الطريقة التي يعبر عنها عادة). إذا كان متوسط ​​مكسبك (بعد خصم الوساطة) على الصفقات الفائزة هو 1000 وكنت تتعرض دائما لخطر 400 لكل صفقة (كما هو الحال في المثال السابق 2٪ من القواعد)، فإن نسبة المخاطر والمكافأة ستكون 2.5 إلى 1 (أي 1000 400). نسبة المخاطر - المكافأة متوسط ​​الربح على الصفقات الفائزة متوسط ​​رأس المال المعرض للخطر إذا كان لدينا ثلاثة متداولين: على الرغم من أن نظام التداول الخاص بك قد يكون مربحا، إذا كان عرضة للانخفاضات الكبيرة، والنظر في استخدام نسبة أقل من رأس المال المعرض للخطر (على سبيل المثال 1 في المئة ). في التداول في الحياة الحقيقية نحن لا نواجه توزيع ثنائي الحدين المثالي كما في المثال أعلاه: المكاسب ليست كلها متساوية بعض الخسائر أكبر من غيرها - وقف الخسائر في بعض الأحيان تفشل عندما تتغير فجوة الأسعار أوبدون الاحتمالات والنتائج تؤثر على بعضها البعض - عندما انخفضت الأسهم، فإنها تميل إلى الوقوع معا. وأكبر عيب في معظم نظم إدارة المخاطر هو أن حركة الأسهم تؤثر على بعضها البعض. الصفقات الفردية ليست مستقلة. الأسواق تسير في انسجام والأسهم الفردية متابعة. بالطبع هناك مافريكس: النجوم التي ترتفع في سوق الدب أو الانهيار في منتصف سوق الثور، ولكن هذه هي الاستثناء. غالبية تتبع مثل قطيع من الأغنام. يقدم توماس دورسي في مخطط بوينت أمب البياني مثالا للمخاطر التي تؤثر على المخزون النموذجي: مخاطر السوق مخاطر القطاع مخاطر المخزون مخاطر السوق التي تتحرك ضدك هي بوضوح أكبر عامل خطر واحد. كيف نحمي ضد هذه القاعدة 2 في المئة وحدها لن يحميك إذا كنت تملك عدد كبير من الأسهم المصرفية خلال الأسهم فقاعة الأصول التأمين خلال الكوارث الطبيعية أو أسهم التكنولوجيا خلال ازدهار دوتكوم. نحن بحاجة إلى قاعدة سريعة من الإبهام لقياس تعرضنا لصناعة معينة أو السوق. الحد من تعرضك لقطاعات صناعية محددة. غير أن جميع القطاعات ليست متساوية. مجموعات الصناعة في (إيكب أو جيكس) قطاع المواد الخام لها علاقة منخفضة إلى حد ما، ويمكن التعامل معها كقطاعات منفصلة، ​​في حين أن المجموعات الصناعية في معظم القطاعات الأخرى ينبغي أن تعامل على أنها وحدة واحدة. يمكننا أن نرى من الرسم البياني أعلاه أن المواد الكيميائية والحاويات أمب التعبئة والتغليف تميل إلى التحرك في انسجام وينبغي أن تعامل على أنها قطاع صناعة واحد، ولكن المؤشرات الأخرى المبينة هي مستقلة بما فيه الكفاية على أن تعامل بشكل منفصل. وكقاعدة عامة، حدد إجمالي رأس المال المعرض للخطر في أي قطاع صناعة واحد إلى 3 أضعاف (الحد الأقصى) رأس المال المعرض للخطر لكل سهم (على سبيل المثال 6 من رأس المال إذا كنت تستخدم قاعدة 2 في المئة). هذا لا يعني أنك تقتصر على عقد 3 أسهم في أي قطاع واحد. قد تشتري مخزونا رابعا عندما لا يكون أحد صفقاتك الثلاثة الأولى معرضا للخطر (عندما تكون قد انتقلت إلى نقطة أعلى من نقطة التعادل الخاصة بك على التجارة) وخامسة عندما كنت قد غطت المخاطر الخاصة بك على تجارة أخرى وهلم جرا. فقط يجب الحرص على عدم نقل توقف الخاص بك بسرعة كبيرة جدا. في تسرعك قد تكون توقفت في وقت مبكر جدا - قبل أن يحدث هذا الاتجاه. وأقترح أيضا أن تشديد توقف الخاص بك عبر جميع المواقف في القطاع إذا تم إيقاف توقف وقائية على 3 الصفقات على التوالي في هذا القطاع (في غضون فترة زمنية معقولة). عن طريق الوقف توقف يعني وقف زائدة مصممة للخروج من الموقف الخاص بك إذا كان الاتجاه يتغير (على سبيل المثال إغلاق أسفل ما على المدى الطويل ما). قد تختلف الفترة الزمنية المعقولة من بضعة أيام للتداولات قصيرة الأجل إلى عدة أسابيع للتداولات طويلة الأجل. يمكنك الحد من مخاطر السوق لدينا بطريقة مماثلة. حدد إجمالي رأس المال المعرض للخطر في السوق إلى ما بين 5 و 10 أضعاف (الحد الأقصى) رأس المال المعرض للخطر لكل سهم (على سبيل المثال 10 إلى 20 من رأس المال إذا كنت تستخدم قاعدة 2 في المئة). اضبط هذه النسبة المئوية لتتناسب مع ملف المخاطر الخاص بك. أيضا، وأقصر الإطار الزمني الخاص بك وارتفاع معدل النجاح الخاص بك، وزيادة النسبة المئوية التي يمكن أن خطر بشكل مريح. ومن المستحسن أيضا لتشديد توقف الخاص بك عبر جميع المواقف إذا توقف الوقائي يتم تشغيلها على 5 الصفقات على التوالي في غضون فترة زمنية معقولة. توقف وقائي لا يجب أن تكون توقف الأصلي تعيين على التجارة. قد تحقق ربحا إجماليا على التجارة، ولكن يجب أن تشير المحطة إلى تغيير الاتجاه. والقاعدة العامة لأسواق الأسهم هي ألا تخاطر أبدا بأكثر من 2 في المائة من رأس مالك على أي سهم واحد. قد لا تكون هذه القاعدة مناسبة للتجار على المدى الطويل الذين يتمتعون بمعدلات أعلى للمخاطر والمكافآت ولكن معدلات النجاح أقل. كما يجب عدم تطبيق القاعدة بمعزل عن بعضها البعض: الخطر الأكبر هو مخاطر السوق حيث تتحرك معظم الأسهم في انسجام تام. وللحماية من هذا يجب أن نحد من رأسمالنا المعرض للخطر في أي قطاع واحد، وكذلك عاصمتنا المعرضة للخطر في السوق بأكملها في أي وقت واحد. الانضمام إلى قائمتنا البريدية قراءة كولن تويغسركو التداول يوميات النشرة الإخبارية، وتقديم التحليل الأساسي للاقتصاد والتحليل الفني من مؤشرات السوق الرئيسية والذهب والنفط الخام والعملات الأجنبية.